pardo, Autor em PardoTrader - Trades e Investimentos

Lista de todos BDRs 500+

Lista com todos os BDRs listados na B3, são mais de 500, o código de negociação com final 34 da B3 e o código de negociação nos EUA.

Além dos códigos, alguns dados básicos, como o horário do último negócio e cotação (atraso de 15min), além do valor de mercado, PE e BETA da ação lá fora.

ETFs de Renda Fixa

Conheça todos ETFs de renda fixa disponíveis na B3, ainda são poucos e alguns são repetidos, de diferentes agentes com diferentes taxas de administração.

A taxa de administração é uma das grandes vantagens de se investir em ETFs, geralmente mais baratas que outros fundos de investimento equivalentes.

É importante saber que todo ETF segue um índice de referência, portanto é bom conhecer qual o índice de cada ETF e como esse índice se comporta.

https://pardotrader.github.io/graficos/fixa/

ETF IMA-B

Existem 2 ETFs de IMAB, o IMAB11 do Itaú e o IMBB11 do Bradesco.

O ima-b representa uma carteira de títulos indexados a inflação com todos os vencimentos, veja a composição nesse link.

O IMAB11 do itaú tem taxa de adm de 0,25%aa

https://www.itau.com.br/investimentos-previdencia/fundos/etf-imab11/

Gráfico IMAB11:

O IMBB11 do Bradesco possui taxa de adm de 0,20%aa

https://www.bradescoasset.com.br/SiteBram/pt/Fundos-de-Investimento/ETFs/ETF-Bradesco-IMA-B-Fundo-de-Indice

Gráfico do IMBB11:

ETF IMA-B5+

Também existem 2 ETFs de IMA-B5+, o IB5M11 do Itaú e o B5MB11 do Bradesco.

O IMA-B5+ também representa uma carteira de títulos indexados a inflação, mas esses com vencimento acima de 5 anos, com isso esse ETF é mais sensível a mudanças na taxa selic que o IMA-B.

O IB5M11 do Itaú possui taxa de 0,25%aa de adm

https://www.itau.com.br/etf-ib5m11/

O gráfico do IB5M11:

O B5MB11 do Bradesco possui taxa de adm de 0,20%aa

https://www.bradescoasset.com.br/SiteBram/pt/Fundos-de-Investimento/ETFs/ETF-Bradesco-IMA-B5-Fundo-de-Indice

O gráfico do B5MB11:

ETF IRF-M P2

Esse índice é composto por título públicos prefixados de prazo de médio de vencimento superior a 2 anos.

Existe apenas um ETF desse índice, o IRFM11 do Itaú, a taxa de adm dele é de 0,20%aa

https://www.itau.com.br/etf-irfm11/

O gráfico do IRFM11:

ETF S&P/B3

Esse índice representa uma carteira hipotética composta por contratos futuros de DI de três anos.

O FIXA11 representa ese índice e ele é da Mirae Asset

http://am.miraeasset.com.br/os-fundos/exchange-traded-funds/etf-fixa11-mirae-asset-renda-fixa-pre-fundo-de-indice/

O gráfico do FIXA11:

Vantagens dos ETF de renda fixa

Os investidores de renda fixa podem comprar os títulos do governo diretamente, porém esses fundos oferecem uma carteira diversifica de vencimentos que é bastante complexo e exige alto investimento para compor essa carteira, portanto essa é a primeira vantagem.

Investimento inicial baixo

O investimento inicial para esses ETFs são muito baixos, geralmente abaixo de R$ 100,00 valor abaixo da compra de um único título e extremamente mais baixo do valor de replicar uma carteira como IMA-B, por exemplo.

Taxa de administração baixa

As diversas corretoras e assets já disponibilizam fundos abertos para seus clientes investirem em IMA-B e outros índices de referência, porém os ETFs possuem taxas extremamente competitivas, inclusive abaixo da taxa de custódia do tesouro direto de 0,25%aa.

IR de 15% para qualquer prazo

Quem compra um fundo de investimento ou tesouro direto, depende do prazo incide 22,5% a 15% se passar de 2 anos investidos, nos ETFs qualquer período vai ser pago 15% mesmo se ficar investido apenas 1 dia.

Liquidez e praticidade

Os ETFs podem ser comprados através de qualquer corretora, não sendo limitado a distribuição a uma ou algumas corretoras como os fundos de investimento aberto, e também permite entrar e sair com liquidez D+2 como outras operações da B3.

FAAMG – Gigantes de Tecnologia

As FAAMGs são 5 gigantes de tecnologia americanas, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, e Google, porém existe o acrônimo FANG e FAANG.

FB
AMZN
AAPL
NFLX
MSFT
GOOGL

A FANG é sem a Apple e com a Netflix no lugar da Microsoft, já a FAANG a Apple é inclusa novamente, mas ainda com a Netflix no lugar da Microsoft.

Esse grupo de empresas atrai muita atenção, pois são cada vez mais representativos no índice SP500 e mais ainda no índice NASDAQ.

Por exemplo, às cinco maiores ações do NASDAQ 100 representado pelo ETF QQQ tem peso de 46%, quase o mesmo que as outras 95 ações do índice.

Como ficar comprado nas FAAMG?

O primeiro ETF que pode ser usado é o QQQ citado acima, veja a exposição dele:
FAAMG: 46,24%
FANG: 24,76%
FAANG: 36,65%
FAAMNG: 48,27%

A segunda opção é o EFT IGM, um ETF para ficar exposto ao setor de tecnologia, veja o peso dele:
FAAMG: 40,67%
FANG: 25,57%
FAANG: 34,20%
FAAMNG: 42,90%

Terceira opção seria o ETF de código IETC, esse ETF é ativo, ou seja, ele altera o peso das ações na carteira mais rapidamente.
FAAMG: 50,55%
FANG: 22,90%
FAANG: 33,97%
FAAMNG: 51,28%

Em quarta opção FNGS esse ETF tem apenas 10 ações com pesos iguais e rebalanceia a cada trimestre para voltar ao peso de 10% para cada ação:
FAAMG: 40% (não tem Microsoft)
FANG: 40%
FAANG: 50%
FAAMNG: 50% (não tem Microsoft)

Como ficar vendido em FAANMGs?

Nos EUA é muito mais fácil ficar vendido, existem ETFs que ao ficar comprado, a exposição é inversa, ou seja, fica vendido.

O primeiro exemplo é o ETF SQQQ que é a posição vendida em NASDAQ 100, a outra opção é o ETF GNFA que é a posição vendida do FNGS.

Acompanhe o gráfico e indicadores dessas ações e ETF indicados.

Ações:
https://finviz.com/screener.ashx?v=311&t=FB,AMZN,AAPL,NFLX,MSFT,GOOGL

ETFs comprados:
https://finviz.com/screener.ashx?v=311&t=QQQ,IGM,IETC,FNGS

ETFs vendidos
https://finviz.com/screener.ashx?v=311&t=SQQQ,GNAF

Gráficos:

FB – Facebook:

AMZN – Amazon:

AAPL – Apple:

NFLX – Netflix:

MSFT – Microsoft:

GOOGL – Google

QQQ – NASDAQ100

IGM – ETF tecnologia

IETC – ETF tecnologia ativo

FNGS – ETF tecnologia 10 ações e 10% de peso

SQQQ – NASDAQ100 vendido

GNAF – ETF tecnologia 10 ações 10% cada vendido

Planilha cálculo de BETA da carteira

Estou disponibilizando essa planilha para cálculo de BETA de uma carteira de ações, feita no google spreadsheet com atualizações automática de cotações.

A planilha, na verdade, é de autoria do @luizfalvesjr, porém fiz algumas modificações para facilitar o ponderamento da carteira, segue o vídeo abaixo sobre a planilha, recomendo visualização.

Planilha

http://bit.ly/beta-carteira

O que é BETA?

Em finanças, o beta (β ou coeficiente beta) de um investimento indica se o investimento é mais ou menos volátil do que o mercado como um todo. Beta é uma medida do risco decorrente da exposição a movimentos gerais de mercado em oposição a fatores idiossincráticos.
Conceito de Beta

Basicamente o beta é quanto uma ação “segue” o índice, por exemplo, para uma ação de BETA 1,0, se a bolsa subir 1% esse ativo tende a também subir 1%.

As ações podem ter beta:
=1 -> beta neutro
>1 -> beta “alavancado”
<1 -> beta “defensivo”
negativo -> beta inverso

Cálculo do BETA

Cálcular o BETA não é complicado, basta comparar a inclinão de um ativo comparado com a inclinação do ativo referência, geralmente o índice de ações que no Brasil o mais importante é o iBovespa.

Porém é um pouco mais complicado calcular o beta de uma carteira, por isso a ajuda da planilha.

Além do BETA, a planilha também calcula a correlação entre o ativo e o IBOVESPA, a volatilidade diária e anual do ativo e do Ibovespa.

Planilha 2.0

A versão da planilha que modifiquei, facilita um pouco a ponderação no peso dos ativos, pois é feito um cálculo de quantidade de ações x preço do ativo, depois essa soma é divida pela soma de todos ativos.

O cálculo anual da volatilidade também foi atualizado para 248 dias, conforme o calendário de pregões da B3 para o ano.

Utilizando a planilha

Para utilizar a planilha, basta substituir as células em amarelo, que são as células do ativo e quantidade em carteira.

Um problema é que está com uma quantidade X de ativos e para aumentar e diminuir essa quantidade é preciso entender as fórmulas da planilha e fazer manualmente, por isso recomendo assistir o vídeo.

Caso tenha modificado a planilha e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo twitter em @pardotrader.

http://bit.ly/beta-carteira

Para utilizar a planilha abra o link, clique em Arquivo, depois Fazer uma cópia…

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